Motivo da rejeição
Sempre que é finalizado o transporte, ou seja, a mercadoria descarrageda, deve-se encerrar o MDFe referente aquele transporte.
Essa rejeição ocorre pois está tentando fazer um novo MDFe no sentido oposto (volta) mas ainda não encerrou o MDFe da ida.
Como resolver
Para resolver é muito simples, basta encerrar o primeiro MDFe (ida) para pode fazer o MDFe do sentido oposto.